Indicador de barra externa forex

Engulfing fora do indicador da barra Obrigado pela resposta Sabs, este é o único mq4 que tenho, fxdaytrader coloca um alarme sobre ele, mas tem uma falha na medida em que o alarme continua. Ele corrigiu (abaixo), mas apenas forneceu o ex4. Forexfactoryshowthread. phpt446717 Eu também percebi que eu estava errado antes, o indi não sempre sinaliza no envolvimento do corpo (ou se o faz tem um tamanho de conjunto), id como se sinta se o corpo é igual ou mais (não está interessado em altos Ou mechas baixas). A imagem mostra sinais em falta Imagem anexada (clique para ampliar) muito obrigado pela sua ajuda Inscrito em agosto de 2006 Status: Tendência é meu amigo 1.357 Posts Olhando para o código, o que posso reunir, o sinal para Up: Close of the second candle greater than the Aberto da segunda vela (Bull Candle) Além disso, o fim da 1ª vela menos do que a abertura da primeira vela (Bear Candle) e o fim da segunda vela maior do que a abertura da primeira vela e a abertura do segundo Vela inferior ou igual ao fim da primeira. O sinal para Down: Fechar da segunda vela menos do que a abertura da segunda vela (Bear Candle) Além disso, o fim da 1ª vela maior do que a abertura da primeira vela (Bull Candle) e o fim da segunda vela menos Do que a abertura da primeira vela e a abertura da segunda vela superior ou igual ao fim da primeira. Não há nenhum problema com os critérios, pois não olha para altos ou baixos de velas. O que você poderia fazer é ter uma entrada para selecionar o sinal de alta ou baixa, conforme necessário. Eu não sou tão bom em codificar, então vou transmitir esse atm. P. S. As velas em falta que você menciona dependerão do seu corretor, eu tenho os dois primeiros mostrando corretamente o terceiro faltando como o seu. Para ganhar, você deve aprender a usar uma estratégia de negociação de barra externa em Momentum Trading Este artigo examina várias características da Estratégia de negociação de barra externa usada durante uma ruptura de momento da barra. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma entrada potencial consistindo em uma barra de preços única, onde colocar uma perda de parada e como apontar para uma meta de lucro usando uma referência de risco para recompensa de 1: 1. Uma repartição dos resultados dos testes de back-end para EURUSD, GBPUSD e USDJPY durante três prazos diferentes - diariamente, 4 horas e 1 hora - também é discutida em detalhes. Os detalhes de outra estratégia de negociação de barra fora na série Momentum Trading Strategy podem ser encontrados na Estratégia Pin Bar Momentum. ESTRATÉGIA 1 ndash EXTERIOR BAR MOMENTUM BREAK Uma entrada potencial usada com a estratégia de negociação Outside Bar é identificada a partir de uma barra de preços única. A vela só precisa atender a duas condições quando ela fecha: 1. Deve ser um ndash de barra externa, esta é uma barra com um alto de pelo menos 1 pip acima da parte superior da barra anterior e um mínimo de 1 pip abaixo da baixa Do bar anterior. 2. Ele deve fechar no quarto superior ou inferior do seu intervalo ndash, o intervalo é calculado subtraindo o barrsquos alto do seu baixo. Se a barra se fechar no quarto mais alto de sua faixa, estamos à procura de sua alta para ser excedida por pelo menos um pip pelo próximo bar, e a esse preço entramos por muito tempo. No entanto, se o preço se processar abaixo da baixa do Bar Externo antes disso, a entrada não é tomada. Se a barra fechar no quarto mais baixo da sua gama, estamos à procura de sua baixa para ser excedida por pelo menos um pip pelo próximo bar, e a esse preço entramos em curto. No entanto, se o preço se processar acima da alta do Bar Externo antes que isso ocorra, a entrada não é tomada. A perda de parada é simplesmente colocada uma pipa além do outro lado da vela. Se o comércio é longo, é colocado um pip abaixo do baixo da vela. Se o comércio é curto, é colocado um pip acima do alto da vela. Exemplos de entradas e canais de parada de perda ao usar a Estratégia de negociação da barra externa são mostrados abaixo: Entrada longa Observe que o fechamento está no quarto superior da vela. A ordem de entrada longa é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acabou de fechar. A perda de paragem é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip abaixo do baixo da vela que acabou de fechar. A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida. Entrada curta Observe que o fechamento está no compartimento inferior da vela. A ordem de entrada curta é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip abaixo da parte inferior da vela que acabou de fechar. A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acaba de fechar. A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida. Objetivos de lucro Uma discussão detalhada sobre objetivos de lucro e gerenciamento de negócios está além do escopo deste e-book. A intenção aqui não é confiar na tendência do mercado de produzir um número anormalmente grande de ldquooutliersrdquo para construir uma estratégia rentável, mas testar a robustez das estratégias simples, visando uma relação de recompensa a risco de 1: 1 e usando isso como Um ponto de referência. Portanto, o objetivo de lucro em cada comércio é simplesmente o mesmo que o risco. Por exemplo, se houver 50 pips entre entrada e parada de perda, o objetivo de lucro também é de 50 pips do preço de entrada. Os spreads competitivos foram tidos em conta no teste de volta, então não tenha medo de apontar para a propagação como lucro também, desde que você tenha um corretor decente e uma propagação razoável na entrada. Existem três preocupações comuns que surgiram ao negociar com a estratégia da barra externa. Nós os enumeramos abaixo e sugerimos como melhor lidar com eles: 1. Se um comércio for deixado aberto durante a noite, a maioria dos corretores cobrará um pouco de interesse. Isso não é tido em conta nos resultados dos testes de volta, e reduzirá ligeiramente - mas não deve prejudicar significativamente - a rentabilidade geral. 2. Muitas vezes, uma barra irá fechar muito perto do preço de entrada, impedindo que uma ordem pendente seja inserida devido aos requisitos de distância mínima da brokerrsquos, especialmente em prazos inferiores. A única solução é esperar com o dedo no gatilho para uma entrada manual, esperando que o preço recorra o suficiente para permitir o envio de uma ordem pendente. Isso requer vigilância e um dedo de gatilho ágil 3. Donrsquot esqueça de cancelar todas as entradas comerciais que não são acionadas pela barra próxima, ou quando a barra excede a outra extremidade da Barra Externa. Justificação da Estratégia Ao empregar a estratégia da barra externa, uma barra externa pode indicar uma inversão ou uma tentativa falhada de reversão que terminou com uma inversão na direção oposta. É, portanto, uma indicação de impulso e impulso, e possivelmente identifica que um nível SR ou zona foi alcançada a partir da qual o preço foi rejeitado. O fim da barra externa no quartilo superior ou inferior e na quebra desse quartil durante a próxima barra antes que o outro lado esteja quebrado, são outras indicações de forte impulso na direção do comércio. EXTERIOR BAR MOMENTUM BREAK: RESULTADOS DO TESTE TRASEIRO O teste foi realizado em três quadros: diariamente, 4 horas e 1 hora. As velas diárias que foram usadas abriram e fecharam na GMT da meia-noite. As velas de 4 horas usadas também estão no horário GMT. As velas de 1 hora usadas são definidas para o horário de Londres para obter a maior precisão em relação às flutuações do horário do dia. Note que durante a metade de cada ano, o horário de Londres e GMT diferem por 1 hora. Quadro de tempo diário Os dados históricos utilizados foram de 1 de janeiro de 2001 a 30 de outubro de 2013. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: esses resultados são um pouco decepcionantes. Somente o USDJPY produz uma expectativa positiva por comércio superior a 50, embora o EURUSD também seja um pouco lucrativo. O resultado do GBPUSD não é bom e quando todos os pares são totalizados, o resultado parece mais ou menos aleatório, sugerindo que esse padrão de castiçal não seja significativo. No entanto, ao aplicar um filtro simples, podemos reduzir o número de negócios, mas melhorar significativamente os resultados hipotéticos. O filtro é simplesmente usar somente como sinais das Barras Externas que são maiores do que qualquer um dos 5 dias anteriores, ou seja, que têm um alcance maior em pips do que qualquer uma das 5 velas diárias anteriores. Letrsquos verá como os resultados hipotéticos são úteis após aplicar este filtro: alguns pontos de nota: bull O filtro melhora os resultados hipotéticos para todos os pares, significativamente no caso de EURUSD e GBPUSD, mas apenas muito marginalmente no caso do USDJPY. Bull Tomados em conjunto, há 239 trocas na amostra, que é suficientemente grande durante um período de 12 anos para ter alguma validade estatística. Bull A estratégia do Outside Bar não pode ser lucrativa com o GBPUSD neste período de tempo. Touro Os resultados hipotéticos do EURUSD são significativamente melhorados através da aplicação do filtro. Portanto, é possível considerar usar esta estratégia no prazo diário sem o filtro no USDJPY e com o filtro no EURUSD. Fazer isso de 1 de janeiro de 2001 a 31 de outubro de 2013 teria produzido os seguintes resultados hipotéticos: isso teria produzido uma expectativa positiva de 17,04 por comércio. Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 1 por mês. Eu acho esses resultados plausíveis, pois o filtro ajuda a identificar a relativa impulsividade de novos movimentos que tendem a ser reversões. O fato de o filtro ter um impacto maior em pares mais líquidos também faz sentido. H4 Time Frame Os dados históricos utilizados funcionaram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Todos podem negociar o prazo diário, desde que possam estar acordados na GMT da meia-noite. Nós também executamos testes em prazos mais curtos para o interesse de comerciantes mais ativos. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: os resultados hipotéticos parecem decepcionantes. Nós temos uma amostra muito grande de quase 3.000 negócios em geral e a porcentagem vencedora é apenas muito marginalmente melhor do que aleatória. Vamos ver se as coisas podem ser melhoradas aplicando o filtro de ldquolarger do que os anteriores 5 candlesrdquo: Assim como no nosso teste diário de tempo atrás, o filtro melhora os resultados hipotéticos de cada um dos pares, com exceção do USDJPY. No entanto, a vantagem que nos resta é apenas um pouco mais de 5 em nossa amostra de quase 1.000 negócios. Obter tal resultado em uma grande amostra é estatisticamente significativo. O problema é que apenas o GBPUSD tem o suficiente como uma vantagem. Precisamos investigar mais para ver se outro filtro lógico e simples pode aguçar a borda: hora do dia. A hora do dia é importante no mercado Forex, uma vez que as propriedades de volatilidade e momentum das diferentes moedas tendem a flutuar em diferentes momentos, seguindo os ritmos do horário comercial. Letrsquos detalha os resultados por tempo, par por par. Os melhores resultados hipotéticos são alcançados através da negociação apenas da vela que fecha ao meio-dia GMT (55,68 negociações vencedoras de um total de 88 negócios). A vela que fecha às 16:00 GMT também produz uma vantagem positiva (53,72 negociações vencedoras de um total de 121 negócios). Tomar as duas velas juntas dá uma proporção vencedora de 54.55 de um total de 209 transações. Infelizmente, há muita variação entre o USD longo e os negócios de USD curtos. Os longos negócios de USD ganham no meio-dia, mas perdem às 16h, e a situação é revertida às 16h. Devido a essa peculiaridade interessante. O comércio é melhor evitado, uma vez que pesquisas adicionais além do escopo deste livro são necessárias para determinar se isso é mais provável que seja o efeito da tendência ou fluxo de dinheiro. A vela que fecha em Midnight também tem uma vantagem vencedora, mas é tão rara e tem uma amostra tão pequena que deve ser desconsiderada. Por conseguinte, provavelmente é melhor esquecer de negociar a estratégia da barra externa no EURUSD no horário H4. Vamos falar sobre os motivos pelos quais o EURUSD pode ser um par problemático para negociar prazos mais curtos depois quando discutimos o período de tempo de 1 hora. Nossa taxa de lucro inicial de 55,79 parece bastante respeitável em mais de 380 negócios. No entanto, pode ser melhorado adicionando a hora do dia como um filtro adicional da seguinte maneira: bull Trading o ldquolarger do que as velas anteriores do 5rdquo fechando às 4h GMT. Pequena amostra, mas uma taxa vencedora de 76,47. Tamanho da amostra de 17 comércios. Bull Trocando o ldquolarger do que as velas anteriores do 5rdquo fechando às 8h GMT. Pequena amostra, mas uma taxa vencedora de 61,54. Tamanho da amostra de 52 trades. Touro Negociando todas as velas fechando às 16:00 GMT. Um tamanho de amostra de 163 negócios e uma taxa vencedora de 56,44. Os resultados hipotéticos para negociações USD baixas são consideravelmente melhores do que para negociações USD longas. Em conjunto, os negócios recomendados produziram os seguintes resultados hipotéticos nos 10 anos anteriores: isso dá uma taxa de vitoria consideravelmente melhor do que apenas levar todo o ldquobigger do que as velas anteriores do 5rdquo, mas reduz o número total de negócios em cerca de um terço. A expectativa geral é um pouco menor, mas a redução é reduzida. Isso teria produzido uma expectativa positiva de 18,10 por comércio. Uma média de cerca de 23 negócios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 2 por mês. Eu acho esses resultados plausíveis, como uma vela grande durante a sessão asiática de baixa liquidez indica um forte sentimento de mercado e o fechamento de vela às 16:00 GMT inclui a maior parte da superposição de Londres em Nova York. Nossa taxa de inicialização de 51.84 pode ser melhorada adicionando um filtro do dia e adicionando ou removendo o ldquobigger do filtro anterior do 5rdquo da seguinte maneira: bull Trading todas as velas fechando às 4h GMT que são menores que as mais velhas das 5 velas anteriores. Isso produziu uma taxa de ganhos de 60,39 após um total de 154 negócios. Touro Negociando todas as velas fechando às 8:00 GMT que são maiores do que qualquer uma das 5 velas anteriores. Isso produziu uma taxa de vitória de 65.00 após um total de 20 negócios. Em conjunto, esses negócios produziram os seguintes resultados hipotéticos nos 10 anos anteriores: isso teria produzido uma expectativa positiva de 21,84 por comércio. Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, cerca de 1,5 por mês. Eu acho apenas o resultado de 8:00 GMT significativo por razões de impulso e impulsividade. Levando todos os negócios destacados no horário H4 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 19,70 por comércio. Uma média de cerca de 40 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 3,4 por mês. H1 Time Frame Os dados históricos utilizados foram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Também realizamos testes no prazo de 1 hora para os comerciantes mais ativos. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Novamente, os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de mais de 7.000 negócios em geral e o resultado é mais ou menos aleatório. Aplicar o filtro de ldquolarger do que o anterior 5 candlesrdquo não altera significativamente os resultados hipotéticos. Letrsquos experimente um filtro de tendências novo e muito simples que possa ser aplicado sensivelmente em um curto período de tempo, como 1 hora. Há muita discussão complexa sobre como identificar e medir tendências, mas podemos mantê-lo muito simples: 1. O preço é maior ou menor do que era há 24 horas. 2. O preço acabou de fazer o alto ou o baixo do Nas últimas 24 horas, Letrsquos olha os pares individualmente, aplicando também filtros do tempo do dia onde apropriado. A única vantagem significativa que pode ser extraída aqui é a comercialização dessas velas que fazem uma maior alta (para longas) ou baixa baixa (para shorts) do que a vela 24 horas antes, entre as horas das 11h e 1h hora de Londres. Este comércio é bastante raro e consiste em uma amostra de apenas 87 negócios, mas produziu os vencedores 57,47 do tempo. Apesar do pequeno tamanho da amostra, esse achado pode ser visto como significativo, pois este par quase sempre faz um novo alto ou baixo durante a sessão de Nova York e, nesses casos, demonstrou impulso durante um período de 24 horas. Portanto, vejo isso como um resultado plausível. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: as operações realizadas anteriormente que produziram resultados hipotéticos adequados em grandes amostras, mas os vencedores estão desviados de forma muito desproporcional com os negócios de longo USD. O filtro mais eficaz com este par e período é a hora do dia. Os seguintes horários do dia historicamente demonstraram ser hipoteticamente rentáveis ​​para a entrada na década anterior: touro Entre as 2h e as 3h da hora de Londres. Houve 139 negócios com uma porcentagem vencedora de 56,83. Infelizmente, esse período de tempo não corresponde a nada significativo, portanto não consigo ver isso como um resultado significativo. Touro Entre as 11:00 e as 14:00 horas de Londres. Isso inclui o período máximo de volume de negociação da sobreposição inicial de LondonNew York e o tempo pelo qual a sessão de Londres muitas vezes começou a estabelecer uma direção para a sessão. Então vejo isso como um resultado significativo. Houve 253 negócios com uma porcentagem vencedora de 57,31. Touro Entre as 15:00 e as 16:00 horas de Londres. Houve 109 negociações com uma porcentagem vencedora de 58,72. Este período de tempo corresponde à parte da sobreposição de alta liquidez de Londres Nova York, mas não há motivo para que esse segmento estreito de uma única hora produza mais negociações de alta probabilidade do que o restante da sobreposição de 4 horas. Portanto, não vejo isso como um resultado significativo. No geral, negociando nestes momentos do dia, os resultados hipotéticos foram os seguintes: Além disso, qualquer barra de sinal em qualquer momento maior que qualquer uma das 100 barras anteriores mostrou uma probabilidade 56.73 de um resultado vencedor, de um total de 104 negócios . Como muito poucos destes ocorreram nos momentos do dia descritos acima, isso pode adicionar outros 94 negócios que mostraram uma taxa hipotética histórica de vendas de cerca de 57,44. Eu vejo esse resultado tão significativo como o tamanho relativo da barra para barras anteriores indica impulso e impulsividade. A filtragem mais eficaz que pode ser produzida com este par, de longe, é combinar o uso de dois filtros: bull Se a barra externa está fazendo uma nova 24 horas alta ou baixa. Touro Hora do dia: restringindo negociações para a sessão de Tóquio. Esta combinação produziu os seguintes resultados hipotéticos: não vejo isso como um resultado significativo, pois não há nenhuma razão para que novos níveis altos ou baixos sejam feitos durante a sessão de Tóquio. Tomando todas as negociações destacadas no horário H1 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 16,62 por comércio. Uma média de cerca de 67 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 5,6 por mês. MAPA DE TEMPO DE NEGOCIAÇÕES HISTORICAMENTE RENTÁVEIS UTILIZANDO ESTRATÉGIAS 1 2 A Estratégia 2 refere-se ao 2º artigo na série Momentum Trading Strategies que testa a Estratégia de Negociação Pin Bar. Clique aqui para ler isso . Em geral, os resultados mostram que a volatilidade e a hora do dia são fatores importantes na determinação da previsibilidade do movimento do mercado após padrões de candelabro. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. 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